Wenn es weiterhin keine Korrelation zwischen den zugrunde liegenden Vermögenswerte, die daraus resultierenden Tranche von dieser zweiten Runde der Verbriefung - eine Tranche, die Standardeinstellungen, wenn mindestens eine Bindung standardmäßig in jeder der beiden zugrunde liegenden Pools - eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 3,6 Prozent, das ist nochmals deutlich niedriger als die der zugrunde liegenden Anleihen. Im Rahmen dieser Regelung kann nach Konstruktion einen festen Vorgaben p% der Zeit und Standard-Abhängigkeit flexibel durch das geplante Joint Distribution für erfasst werden Xi (). Eine beliebte Wahl für den gemeinsamen Vertrieb Funktion ist die multivariate Gaussian (Vasicek, 2002), in denen Ausfallkorrelation ist einfach gesteuert durch die paarweise Korrelation von (Xi, Xi). Beliebte off-the-shelf CDO-Toolkits Bewertung von Rating-Agenturen wie
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