Zum Beispiel, wie die paarweise Standard-Korrelationen innerhalb der zugrunde liegenden Sicherheiten-Pool von Anleihen Anstieg von 20 bis 60 Prozent, die erwartete Auszahlung im Zwischengeschoss Anspruch des CDO2, die ein Investment-Grade-Sicherheit unter der Baseline-Parameter, sinkt um erstaunliche 25 Prozent . Das Wesen der Structured Finance-Aktivitäten ist die Zusammenführung von Wirtschaftsgütern (z. B. Darlehen, Obligationen, Hypotheken) und der anschließenden Ausstellung einer priorisierten Kapitalstruktur der Ansprüche, wie Tranchen bekannt, gegen diese Sicherheiten-Pools. Als Folge der Priorisierung der Regelung in der Strukturierung von Forderungen verwendet werden, sind viele der hergestellten Tranchen weit sicherer als die durchschnittliche Vermögenswert in der zugrunde liegenden Pools.