Die gemeinsame Methode für die Modellierung der gemeinsame Auftreten von Ausfällen ist die Kopula-Methode (Schönbucher, 2003) bekannt. Dieser Ansatz weist eine Reihe von N korrelierte Zufallsvariablen Xi () aus einer vorgegebenen Verteilung, und dann davon ausgegangen, dass ein Unternehmen Verzug, wenn die variablen, Xi = xi, wird unterhalb des p-Perzentil der entsprechenden Randverteilung, Fi ( xi). Eine umfassende Beschreibung der Fitch-Modell für Collateralized Debt Obligations - die Standard-VECTOR Modell - einschließlich der Annahmen hinsichtlich der Ausfallwahrscheinlichkeiten, Recovery-Raten und Korrelationen ist online verfügbar. Eine Excel-Tabelle Umsetzung des Modells kann heruntergeladen werden von