Das Wesen der Structured Finance-Aktivitäten ist die Zusammenführung von Wirtschaftsgütern (z. B. Darlehen, Obligationen, Hypotheken) und der anschließenden Ausstellung einer priorisierten Kapitalstruktur der Ansprüche, wie Tranchen bekannt, gegen diese Sicherheiten-Pools. Als Folge der Priorisierung der Regelung in der Strukturierung von Forderungen verwendet werden, sind viele der hergestellten Tranchen weit sicherer als die durchschnittliche Vermögenswert in der zugrunde liegenden Pools. Wenn wir davon ausgehen, dass beide identisch sind, Wertpapiere und bezeichnen die Wahrscheinlichkeit, beide Anträge gleichzeitig von Standard-PDD, können die Standard-Parameter als Korrelation berechnet werden.