Die gemeinsame Methode für die Modellierung der gemeinsame Auftreten von Ausfällen ist die Kopula-Methode (Schönbucher, 2003) bekannt. Dieser Ansatz weist eine Reihe von N korrelierte Zufallsvariablen Xi () aus einer vorgegebenen Verteilung, und dann davon ausgegangen, dass ein Unternehmen Verzug, wenn die variablen, Xi = xi, wird unterhalb des p-Perzentil der entsprechenden Randverteilung, Fi ( xi). Indem man diese neuen Wertpapiere bewertet, erstellt die Emittenten eine Illusion der Vergleichbarkeit mit anderen "Single-name" Wertpapiere.