Seit seinen Anfängen ist der Markt für strukturierte Wertpapiere als "bewertet" Markt entwickelt, in dem das Risiko der Tranchen von Rating-Agenturen bewertet. Emittenten von strukturierten Finanzprodukten brannten darauf, ihre neuen Produkte in der gleichen Größenordnung wie Anleihen, so dass Anleger unter Ratings basierenden Beschränkungen bewertet haben, wären nicht in der Lage, die Wertpapiere zu erwerben. und nehmen Sie die Standardeinstellungen von Anleihen mit unterschiedlichen Deckungsstöcke unkorreliert sind. Unsere Simulation Methodik stützt sich auf eine vereinfachte Version des Modells, dass die Industrie-Standard für die Charakterisierung Portfolio losses.5 ist