und nehmen Sie die Standardeinstellungen von Anleihen mit unterschiedlichen Deckungsstöcke unkorreliert sind. Unsere Simulation Methodik stützt sich auf eine vereinfachte Version des Modells, dass die Industrie-Standard für die Charakterisierung Portfolio losses.5 ist Eine weitere Möglichkeit, die gesamte Nominalwert der Zunahme hoch bewerteten Wertpapieren produziert wird, die Verbriefung der Maschine an den Junior-Tranchen in der ersten Runde erneut erstellt. Zum Beispiel, in der zwei-Bond-Fall, in dem standardmäßig waren unkorreliert, die $ 1 Junior-Tranche standardmäßig mit 19 Prozent Wahrscheinlichkeit. Doch wenn wir kombinieren $ 1 Junior-Tranche mit einem identischen $ 1 Junior-Tranche aus einem anderen zwei-Bond-Pool, erstellt, können wir wieder die daraus resultierenden $ 2 des Kapitals in zwei priorisiert $ 1 Forderungen Tranche.